Griglia di accettazione/rifiuto
La valutazione del rischio di insolvenza da parte dei richiedenti credito è basata su un sistema decisionale che fornisce la probabilità associata a un dato punteggio (score) che ciascun applicant si dimostri un Buono o Cattivo pagatore su un orizzonte temporale predefinito (ad es. entro un anno dall’assegnazione dello score).
Una Griglia di Accettazione (o Scorecard) è un modello statistico che, classificando gli “applicants” in celle derivanti dall’incrocio di caratteristiche che risultano avere il maggiore potere predittivo nell’individuare i buoni ed i cattivi pagatori, associa a tutti gli applicants classificati in una cella un dato punteggio. Tali caratteristiche possono essere selezionate da molteplici fonti dati, disponibili nel momento in cui è valutata la richiesta di finanziamento, relative ad informazioni di vario tipo:
- Demografiche
- Comportamentali, rispetto a contratti e relazioni già in essere con l’Ente Creditizio
- Credit Bureau (Banche Dati Esterne)
- Garanzie
- ....
L’uso di tali informazioni per lo sviluppo e l’impiego di dette griglie in procedure automatizzate di valutazione del rischio di credito, comporta che esse siano organizzate e aggiornate in un Data Warehouse dedicato e opportunamente strutturato.
Lo sviluppo dei modelli di accettazione/rifiuto consiste nell’esecuzione di analisi statistiche eseguite su campioni di pratiche volte ad associare un punteggio (peso) a ciascuna caratteristica analizzata. Lo score totale per un applicant è dato dalla somma dei punteggi di ciascuna caratteristica che compone le celle presenti nella Scorecard.
In base al punteggio ottenuto complessivamente e alla distribuzione complessiva dei punteggi su un portafoglio crediti, la banca può decidere di respingere tutte le richieste che hanno uno score inferiore ad una determinata soglia (cut-off) o di aumentare per queste richieste il pricing in modo da tutelarsi dal più alto rischio che presentano.
L’utilizzo di questo strumento, vale a dire dei punteggi di rischio, consente quindi la minimizzazione del rischio di insolvenza a fronte di un prescelto tasso di accettazione.