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I nodi di Credit Scoring: metodologia e applicazioni pratiche con SAS® Enterprise Miner

Data: 2-3 luglio 2012
Luogo: Centro di Formazione SAS di Milano, Via C.Darwin,20/22
Dettagli sulla ubicazione, Centri Formazione. Orari 9:30 – 17:30.
Registrazione: vedi sito sas

Il corso è organizzato in collaborazione con SAS.

Obiettivi
Il rischio di credito, insieme al rischio di mercato e al rischio operativo, è diventato di grande attualità in seguito alle nuove disposizioni degli Organi di Vigilanza internazionali (Basilea 2) ed è valutato per garantire stabilità e solidità ai sistemi bancari. Il credit scoring è un sistema, adottato dalle banche e dagli intermediari finanziari, per valutare le richieste di finanziamento della clientela. Tramite l’applicazione di modelli statistici si valuta il rischio creditizio; il risultato, sotto forma di punteggio, fornisce una rappresentazione, in termini predittivi, del profilo di rischio del cliente in un determinato arco di tempo.

Lo scopo del corso è quello di percorrere un intero processo analitico finalizzato alla costruzione di una Credit Scorecard per la valutazione della solvibilità del richiedente un finanziamento, utilizzando i nodi di Credit Scoring di SAS Enterprise Miner.

Destinatari
Credit analysts e business analysts di banche e altri istituti finanziari responsabili dello sviluppo di scorecard e di applicazione di credit-scoring.

Requisiti
È richiesta familiarità con i concetti di statistica applicata alla costruzione di Scorecard. È utile avere la conoscenza base di SAS Enterprise Miner.

Contenuti
Nel corso viene trattata la metodologia raccomandata dai maggiori esperti finanziari e di credito relativa a:
• segmentazione del portafoglio
• definizione di insolvenza ed identificazione della finestra delle performance
• campionamento
• trattamento dei dati mancanti e degli outliers
• metodi per la categorizzazione delle variabili di input
• reject inference
• sviluppo di una Credit Scorecard.

Si affronta inoltre la produzione della reportistica necessaria al Risk Management per la definizione delle politiche da adottare sulla base dei risultati ottenuti con il nuovo strumento sviluppato:
• procedura di scaling
• valutazione del potere discriminante della Scorecard: indice di Gini, ROC chart, K-S chart, Lift chart
• score distribution
• cut-off strategy report e disegno degli scenari.

Programma
1. La metodologia del Credit Scoring
• La PD di Basilea e gli strumenti operativi di Accettazione a confronto:
  - Known Population vs Through The Door Population
  - Default vs insolvenza gestionale
  - Ambiti di utilizzo degli indicatori stimati
• Definizione del campione ottimale per lo sviluppo di una Scorecard: trade-off tra finestra campionaria e finestra delle performance
• Come classificare la Rejected Population tra buoni e cattivi pagatori: le tecniche di Reject Inference
• La costruzione della Credit Scorecard per la Throug the Door Population
• Gli indicatori per la valutazione del potere discriminante della Scorecard
• La validazione della Scorecard su campioni out-of-sample e out-of-time
• Scorecard Strategy Report

2. Nodi di Credit Scoring
• Introduzione a SAS Enterprise Miner per il Credit Scoring
• Interactive Grouping Node
• Scorecard Node
• Reject Inference Node

3. Esempi applicativi su casi reali

Durata
Il corso ha una durata di 2 giorni. 

Corsi pubblici