Modelli statistici per il credit scoring
Obiettivi
Obiettivo del corso è la costruzione di una Scorecard finalizzata alla stima della probabilità di insolvenza.
Il corso tratta la modellistica previsiva attraverso l’utilizzo del software SAS/STAT, con particolare enfasi sulla Proc LOGISTIC . Si illustra, inoltre, il tool di Credit Scoring messo a disposizione all’interno del software Enterprise Miner .
Destinatari
Analisti statistici, esperti di data mining, business user; gli argomenti presentati si riferiscono in particolare alle aree di analisi del rischio di credito.
Requisiti
È richiesta un’esperienza di base nell’utilizzo del linguaggio SAS e nelle tecniche statistiche di analisi multivariata per lo scoring. È necessario conoscere i concetti fondamentali di rischio di credito.
Contenuti
Cenni al Nuovo Accordo di Basilea II e ai relativi impatti sul Rischio di Credito
- I tre pilastri
- Diversificazione del rischio di portafoglio e segmentazione
- Perdita Attesa
- Probabilità di Insolvenza
- Default secondo Basilea II
Modelli di Credit Scoring per l’Accettazione e Andamentali
- Riferimenti temporali
- Struttura esplicativa dei modelli
Trattamento dei dati e predisposizione della struttura dati idonea alla costruzione
della Scorecard
- Finestra campionaria e finestra delle performance
- Definizione del campione di sviluppo
- Variabili continue e categoriche
- Trattamento dei dati mancanti
- Trattamento delle osservazioni outlier
Sviluppo di una Scorecard attraverso tecniche statistiche di analisi multivariata
- Analisi preliminare delle caratteristiche
- Scorecard sulla Konwn Population
- Reject Inference
- Scorecard sulla Through the Door Population
Validazione della Scorecard finale
- Lift Chart
- ROC Chart
- Indice di Gini
Report a supporto della scelta del cut-off
- Trasformazione della probabilità di insolvenza in punteggio
- Score Distribution
- Cut-off Strategy Report e simulazione scenari
Monitoraggio delle performance di una Scorecard
- Report di stabilità delle distribuzioni
- Back-testing
Durata
Il corso ha una durata di 3 giorni.