Módelos estadísticos para el credit scoring
Objetivos
Objetivo del curso es la construcción de una Parrilla de Puntuación finalizada a la estima de la probabilidad de insolvencia. El curso trata del modelo previsivo a través del uso del software SAS/STAT, con particular énfasis en el ProcLOGISTIC. Se ilustra, además, la herramienta de Credit Scoring puesta a disposición en el interior del software Enterprise Miner.
Destinatarios
Analistas estadísticos, expertos de data mining, usuarios del negocio; los argumentos presentados se refieren en particular a las áreas de análisis del riesgo de crédito.
Requisitos
Se requiere una experiencia de base en el uso del lenguaje SAS y en las técnicas estadísticas multivariadas para la puntuación. Es necesario conocer los conceptos fundamentales del riesgo de crédito.
Contenidos
Señales del Nuevo Acuerdo di Basilea II y los relativos impactos en el Riesgo de Crédito
- Los tres pilastres
- Diversificación del riesgo de la cartera y segmentación
- Pérdida Esperada
- Probabilidad de Insolvencia
- Default según Basilea II
Modelos de Credit Scoring para la Aceptación y Tendencias
- Referencias temporales
- Estructura explicativa de los modelos
Tratamiento de los datos y predisposición de la estructura de datos idónea a la de la Parrilla de Puntuación
- Ventana del muestrario y ventana de las performance
- Definición del muestrario de desarrollo
- Variables continuas y categóricas
- Tratamiento de los datos que falten
- Tratamiento de las observaciones outlier
Desarrollo de una Parrilla de Aceptación a través de técnicas estadísticas de análisis multivariada
- Análisis preliminares de las características
- Parrilla de aceptación de la Población Conocida
- Rechazo Inferencial
- Parrilla de aceptación de la Through the Door Population
Validación de la Parrilla final
- Lift Chart
- ROC Chart
- Índice de Gini
Informe como soporte de la elección de los puntos de corte
- Trasformación de la probabilidad de insolvencia en puntuación
- Distribución de la Puntuación
- Informe sobre la estrategia de los puntos de corte y simulación de escenarios
Monitorización de las performance de una Parrilla de Puntuación
- Informe de estabilidad de las distribuciones
- Comprobación retrospectiva